Best Rsi Trading Strategy

¿Cómo Puedo operar con solamente el 2-Período RSI 8220Even aunque no sugerimos utilizar un solo indicador, si hubiera que, el 2-RSI periodo sería el indicator.8221 Larry Connors es un operador con experiencia y editor de la investigación de intercambio. Junto con Linda Raschke, escribió el libro, Calle Smarts. que es una colección sólida de estrategias de negociación, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico de la 2-periodo índice de fuerza relativa (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors sugeriría como indicador de 8220the one8221 Let8217s averiguarlo. Normas sobre Operaciones 8211 2-período de la estrategia RSI acoplamiento de un módulo electrónico con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomienda el promedio móvil de 200 periodo, y StockChart fue lo que hizo en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, he añadido un giro a este oscilador rápido. Let8217s acabar con un indicador de tendencia independiente, y dejar que el RSI de 2 períodos clave de Estados Unidos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el 2-periodo ADX) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2-RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia alcista. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra se producirá un error debido a que el período de 2-RSI no es para la localización de importantes retrocesos. Por lo tanto, cuando una sobre compra de 2 períodos RSI realmente tiene éxito en el mercado empuja hacia abajo, sabemos que una tendencia a la baja se ha iniciado. Aplicar la misma lógica a las señales de sobreventa RSI en las tendencias de oso para alertarnos sobre el inicio de las tendencias de toros. Configuración largo de 2 períodos RSI cae por debajo de 5 saltos de precio por encima del máximo más alto oscilación que se formaron justo antes de la señal de RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período de RSI cae por debajo de 5 Compra de nuevo en las vacaciones de alto de una barra alcista a corto Configuración 2- período de RSI sube por encima de 95 saltos de precio por debajo de la oscilación a la baja más baja que se formó justo antes de la señal de RSI (confirmación de la tendencia bajista) 2-período de RSI sube por encima de 95 nuevamente Comprar en las vacaciones de bajo de una barra bajista en resumen, buscamos dos señales de RSI. El primero que nos muestran la tendencia, y el siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Período Ejemplos RSI Trading comercio ganador 8211 RSI Sobrevendido Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el período de 2-indicador RSI con los niveles de sobrecompra y sobreventa fijados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Que era nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Marcamos con la línea de puntos y vimos de cerca. Precio mueve hacia arriba y se rompió el nivel de resistencia. La señal de sobreventa de 2 períodos RSI era creíble. A pesar de que no tomar esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado se encuentra ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI-2 periodo llegó rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio con huecos por encima de la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue una excelente operación en posición larga. Para aclarar la forma en que sepamos los cambios de tendencia en esta estrategia, I8217ve puntuará las señales de sobrecompra RSI que no pudo empujar el mercado a la baja en rojo. Estas fallas son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra un círculo en negro enviado al mercado por debajo de la última baja oscilación baja. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. La pérdida de Comercio 8211 RSI Sobrecompra Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos optimista. El 2-período de RSI se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención a la última gran baja de pivote. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y se confirma un cambio de tendencia. Empezamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones a corto. La señal de sobrecompra RSI vino, y que en corto debajo de la barra en el interior bajista. Precio detuvo nuestra posición dentro de una hora. Comparación de la acción del precio que rodea a la primera señal de RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal de RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En la operación ganadora, la primera señal de sobreventa era sólido, y el precio se elevó hasta romper la resistencia sin dudar. Se mostró un gran impulso alcista que apoyó nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo de la pérdida, la primera señal de sobrecompra no revirtió el precio inmediatamente. En su lugar, se levantó aún más para hacer un máximo más alto antes de caer hacia abajo a través del nivel de soporte. Esta señal de RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que marcó es menos fiable. Revisión 8211 2-período de la estrategia RSI Trading me había divertido con el RSI-2 periood. Se trata de una versión muy útil de RSI que se puede añadir a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta de comercio, ya que pone de relieve, donde la acción del precio se pone interesante. El 2-período de RSI se encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y en función de que las puntas de mercado o no, formamos nuestra tendencia del mercado y conseguir nuestras señales de operación. De acuerdo con nuestras reglas comerciales, estamos buscando una señal de sobreventa éxito para confirmar la tendencia hacia arriba, antes de comprar la siguiente señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, estamos dependiendo de la correlación en serie de señales de éxito, un concepto útil en mercados con tendencia. Nuestro método de uso del 2-período de RSI para encontrar los cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de coger el final de una tendencia bien establecida. Larry investigación Connors8217 viene con las estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la simulación retrospectiva RSI2 en su libro parece excelente. Si se siente tentado al comercio mecánicamente, se equivoca, porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, ¿Cómo funcionan realmente los mercados, es sin duda una gran lectura. Tiene resultados de vuelta a la prueba de estrategias de negociación y el comportamiento acción del precio, incluyendo máximos / mínimos, VIX, la proporción de venta / compra y mucho más. Presenta los resultados claramente en mesas buenas para mostrar cómo los mercados funcionan realmente. Leerlo por la respuesta completa a qué Connors recomienda el periodo de 2 RSI. (Connors recientemente se le ocurrió ConnorsRSI, algo que esperamos con interés la revisión. Si quiere seguir adelante, se puede obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima el punto de la primera señal de RSI2 precio, por lo tanto era 8220in la direction8221 de la configuración. En el segundo ejemplo, la barra de entrada estaba por encima del punto de la primera señal RSI2 precio, por lo tanto, wasn8217t 8220in los direction8221 de la instalación y que fácilmente podría haber sido ignorado. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a pivotar puntos en mi comercio que explica la formulación de las reglas de comercio que el anterior. Su punto tiene sentido excelente. Evan Evans dice Mmm, veo, aunque apuesto a que eso ocurra a menudo (precio rompiendo de nuevo) 8230a poco retroceso antes del movimiento más grande. I8217d que backtest para ver si se elimina demasiadas buenas operaciones. Pero lo que estaba diciendo acerca de la barra de disparo de entrada no ser 8220in la direction8221 de la instalación, de acuerdo también con lo que acaba de decir, en parte, porque si el precio nunca se rompió la espalda contra el primer punto de precio RSI2, que lógicamente el gatillo de entrada tendría que 8220in ser el direction8221 de la configuración. Lo que me gusta de mi pequeño arreglo, es que permite cierta retroceso, y el ruido inevitable, entre RSI2 gatillo 1 y 2 RSI2 gatillo (barra de entrada). Como DayTrader, encuentro que sostiene rápido a través de retrocesos y otros ruidos loco mercado, vale la pena, y mis sospechosos instinto, que si esta estrategia permite cierta presión de regreso y volver a empuje en la dirección de la instalación, que le conseguirá en operaciones rentables que podrían haberse negado. Pero that8217s completamente sólo mi instinto humano, no backtested o incluso cotejarse con los datos históricos existentes. Cierto. Mi experiencia me dice que el día de comercio de la misma, que vale la pena mantener a través de algunos retrocesos locos. Desde mi punto de vista, rompiendo de nuevo el precio doesn8217t ocurrir mucho en fuertes tendencias claras, lo cual es el estado del mercado que estoy apuntando con este enfoque. Al igual que en el primer ejemplo, donde se convirtió en RSI2 sobreventa varias veces sin romper debajo de los mínimos oscilación anteriores. Evan Evans dice Hola Gale, y también, como ya profundizar en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar tal vez un poco más acerca de cómo se determina la oscilación de alta utilizado antes de la primera RSI2 señal que dice: 8220The RSI cayó por debajo de 5. Esa fue nuestra señal de que debe buscar el último máximo más alto. Marcamos con la línea de puntos y vimos que closely.8221 Un máximo más alto. ¿Se puede poner más en contexto cómo se determina que en el gráfico que puedo ver claramente que antes de la señal de alta RSI2 que se encerró en un círculo es el más alto en lo alto de la tabla antes de eso. Pero I8217m seguro de que won8217t siempre es el caso, por lo que a qué distancia te vas, y lo que constituye un válido máximo más alto en comparación con un inválido máximo más alto Gracias Gale, disfrutando de la investigación de esta estrategia con usted. Una vez que tengo una señal de sobreventa, comienzo mira a la izquierda y marcar los máximos swing antes de ella. Por lo general, me centraré en la primera pleamar más alta oscilación me encuentro con que la resistencia a romperse antes de adoptar a un sesgo alcista. En realidad, no it8217s inamovible, pero la alta oscilación debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que en caso de rotura, confirma mi sesgo alcista. Gracias Evan, disfrutar de ella también. No dude en enviarme un correo electrónico a galenwoodstradingsetupsreview si quiere hablar más de esto. Me gusta la configuración del período de RSI 2, estoy tratando de entender este método. Los futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad o los estilo de vida financiera. Capital de riesgo sólo se debe utilizar para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital riesgo debe tener en cuenta el comercio. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todas las operaciones son ejemplos seleccionados al azar para presentar las configuraciones de comercio y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Nosotros no estamos registrados con cualquier cuerpo de regulación que nos permite dar asesoramiento financiero y la inversión. Configuraciones de comercio de la opinión x000A9 Consejos 2012x0201320163 de comercio para el RSI en una tendencia bajista, el RSI puede permanecer Sobrevendido Uso de la línea central para determinar la configuración de la dirección del mercado se puede ajustar más o menos Oscilación del RSI (Relative Strength Index) se cuenta entre los tradingrsquos indicadores más populares. Esto es por una buena razón, ya que como un miembro de la familia del oscilador, RSI puede ayudar a determinar la tendencia, las entradas de tiempo, y mucho más. Hoy en día para ayudar a que se conozca mejor el indicador, revisaremos tres puntas poco comunes para el comercio con el RSI. Letrsquos Solicitud de información de la divisa ndash GBPUSD 8HORAS (Creado con FXCMrsquos Marketscope 2.0 tablas) pensar más allá del crossover Cuando los comerciantes aprenden por primera vez RSI y otros osciladores, tienden a gravitar hacia los valores de sobrecompra y sobreventa. Si bien estos son los puntos intuitivos para entrar en el mercado de los retrocesos, esto puede ser contraproducente en entornos con fuerte tendencia. RSI se considera un oscilador de momento, y esto significa que las tendencias prolongados pueden mantener RSI sobrecompra o sobreventa durante largos períodos de tiempo. Por encima podemos ver un ejemplo típico usando el RSI en un gráfico GBPUSD 8HORAS. A pesar de que el RSI cayó por debajo de una lectura de 30, el 27 de julio. precio continuó disminuyendo hasta 402 pips a través del comercio todayrsquos. Esto podría haber significado un problema para los comerciantes que buscan comprar en un cruce RSI a partir de valores de sobrecompra. En lugar considerar la opción y mirar para vender en el mercado cuando el RSI está sobrevendido en una tendencia a la baja, y la compra cuando el RSI está sobrecomprado en una tendencia alcista. Aprender Forex ndash GBPUSD 8HORAS (Creado con FXCMrsquos Marketscope tablas 2.0) Ver la línea central Todos los osciladores tienen una línea central y más a menudo que no, se convierten en un telón de fondo olvidado en comparación con el propio indicador. RSI no es diferente con una línea central que se encuentra en el centro de la gama en una lectura de 50. Los operadores técnicos utilizan la línea central para mostrar los cambios en la tendencia. Si RSI está por encima de 50, el impulso es considerado y los comerciantes pueden buscar oportunidades para comprar el mercado. Una caída por debajo de 50 indicaría el desarrollo de una nueva tendencia bajista. En el gráfico anterior podemos ver de nuevo nuestro ejemplo GBPUSD utilizando un gráfico 8HR. Note como cuando el precio empujado hacia arriba, el RSI se mantuvo por encima de 50. Incluso a veces, la línea central actuó como soporte del indicador RSI no pudo romper por debajo de este valor el 24 de Junio ​​antes de la creación de un máximo más alto. Sin embargo, ya que el impulso se movió, RSI cayó por debajo de 50 indica una reversión a la baja. Sabiendo esto, los comerciantes pudieron concluir las posiciones largas existentes, o buscar entradas de pedidos con los precios de la nueva dirección. Verificar los parámetros de RSI al igual que muchos otros osciladores se cambia automáticamente a un ajuste de 14 períodos. Esto significa que el indicador mira hacia atrás 14 barras en cualquier gráfico que usted puede estar viendo, para crear su lectura. A pesar de que 14 es el ajuste en default que tal vez no sea el mejor ajuste para su comercio. Normalmente los comerciantes a corto plazo utilizan un período más pequeño, tal como un RSI período de 7, para crear más oscilador indicador. Mientras que los comerciantes de más largo plazo pueden optar por un período más alto, como un período de 25 RSI) para una línea indicadora de la madre. En nuestra última comparación, se puede ver un período de 9 lado de la línea RSI a lado con una línea RSI 25 período. Si bien puede no parecer una gran diferencia a primera vista, prestar mucha atención a lo largo de la línea central con cruces de los valores de 70 y 30. El RSI 9 en la parte superior de la gráfica tiene considerablemente más oscilación en comparación con su contraparte RSI 25. Interesado en aprender más acerca de las operaciones de cambio y desarrollo de estrategias Regístrese para recibir una serie de guías gratuitas ldquoAdvanced Tradingrdquo, para ayudarle a ponerse en marcha en una variedad de temas comerciales. Regístrese aquí para continuar su aprendizaje de la divisa ahora --- Escrito por Walker de Inglaterra, Instructor de los intercambios en contacto con Walker, WEnglandDailyFX de correo electrónico. Sígueme en Twitter en WEnglandFX. Contar con el análisis Walkersrsquo directamente por correo electrónico, por favor registrarse aquí DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM. RSI estrategia comercial ¿Funciona mejor durante la sesión de negociación intradía de Asia puntos de estacionalidad mercado de divisas a las condiciones del mercado significativamente diferentes en función de la jornada y hora del día. ¿Cómo podemos cambiar las técnicas de operación para tomar ventaja de estos movimientos Este informe examina la sencilla (RSI) estrategia de negociación de fuerza relativa para aprovechar las condiciones cambiantes del mercado. Índice de fuerza relativa ndash estrategia comercial gama de elección, pero ¿cómo puede ser mejorado el índice de fuerza relativa es la que ha ocupado un lugar destacado en el pasado Estrategia Dailyfx informes, como su popularidad y razonablemente buena trayectoria hace que sea un buen punto de referencia estrategia de negociación gama. En artículos anteriores hemos discutido el establecimiento de topes para la Estrategia de RSI y el uso de filtros de volatilidad con el RSI con buenos resultados. En particular, hemos observado que el RSI tiende a hacer mal en momentos de elevada volatilidad del mercado. Por lo tanto, parece razonable podemos mirar para explorar las tendencias intradía en la volatilidad y tratar de utilizar filtros similares para evitar las malas condiciones de las estrategias de negociación RSI. La estacionalidad intradía ndash ¿Qué es y cómo podemos usarlo Teniendo en cuenta que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, es importante tener en cuenta las diferencias clave en tres sesiones de negociación distintos y utilizar esta información para nuestra ventaja. Como muestran los gráficos, la volatilidad es mayor frecuencia más alta a través de la superposición entre la sesión de Londres comercio (aproximadamente 03:00 ndash 11:00 hora del este) y la sesión de Nueva York (aproximadamente 09:00 ndash 17:00 ET) para la mayoría de las divisas . Si sabemos que una estrategia es probable que superar en medio de los movimientos de las monedas más agudas, a continuación, probablemente debería evitar el comercio a través de esos tiempos. Parece que vale la pena explorar el concepto de un filtro de tiempo para la estrategia de RSI. Apagando Estrategia RSI durante tiempos más volátiles del día Cuando hablamos de filtros de volatilidad para el RSI, se encontró que la estrategia tiende a rendir menos en las condiciones más activas del mercado. Por lo tanto vamos a ver a utilizar el mismo concepto en un nivel intradía y con las reglas más simples posibles desde el principio. Como estrategia prima el RSI ha sido bastante decepcionante en un gráfico EURUSD 15 minutos en volver a 2001. A pesar de que muestra algunos períodos de fuertes resultados, bastante fuertes caídas frecuentes significan que la curva de las acciones se inclina fuertemente hacia abajo. Nuestro objetivo es posteriormente para mitigar esas pérdidas pronunciadas y es de esperar cambiar las cosas. Por lo tanto volvemos a nuestro gráfico intradía estacionalidad en el par de divisas euro / dólar. Buscando períodos de baja volatilidad para Estrategia de RSI Centrarse exclusivamente en el gráfico euro / dólar, vemos que la volatilidad tiende a dejar notablemente en una hora clave a través de cada sesión de negociación. A saber, en la última hora de la sesión de Nueva York (16: 00-17: 00), a mitad del periodo de negociación de Londres, y hacia el final del día de negociación de Tokio. Asimismo, es evidente que la volatilidad más fuerte tiende a ocurrir hasta fines de Londres y principios de la bolsa de Nueva York advertencia hoursmdashpotentially contra el comercio de cualquier estrategia especialmente vulnerables a fuertes movimientos de divisas. Estrategia de Negociación RSI con Filtro de tiempo usando el operador estratégico. podemos importar una estrategia RSI Trading fácilmente disponible. Pero wersquore va a ir un paso más allá y establecer una versión ligeramente modificada. Regla de entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza por encima de 30, comprar en el mercado en la apertura de la barra siguiente. Cuando el RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la barra siguiente. Filtro: La estrategia no puede entrar en operaciones entre la hora de inicio (horaInicio) y la hora final (endTime). Sin embargo, no se cerrará operaciones abiertas en horas punta y los mantendrá abierta hasta que se active la señal de marcha atrás. (Más sobre este tema más adelante) Stop Loss: Ninguno de forma predeterminada Take Profit. Ninguno por la Regla de salida por defecto: Estrategia salir de un comercio y de cambio de dirección cuando se activa la señal opuesta. Backtesting nuestra Tiempo de filtro Para el índice de fuerza relativa estrategia comercial Con el fin de probar la validez de este filtro, que por supuesto es necesario establecer a qué hora nos gustaría empezar a operar y dejar de operar por completo. Dado lo que vimos con el euro / dólar de EE. UU., parece lógico tratar de limitar el sistema a las horas menos volátiles de la daymdashpunctuated por la volatilidad puntos bajos en el final de la sesión de Nueva York ya mitad de camino a través del comercio de Tokio. Por lo tanto nuestra variable lsquoStartTimersquo se ajustará a las 16:00 y lsquoEndTimersquo a las 00:00, hora del este. A continuación se muestra la curva de las acciones resultantes. Ciertamente esto es una mejora sobre el caso base de pérdidas constantes. Sin embargo, el hecho de que la curva de la equidad ha hecho muy poco aparte de descenso en los últimos 2 años más o menos no es un buen augurio para las perspectivas futuras, y de hecho puede tener que explorar otras opciones en cuanto a los tiempos de inicio y final se refiere. Por eso nos dirigimos a la optimización. Optimizando contra dos variables Utilización de operador estratégico que optimizará contra dos variables con el fin de maximizar los beneficios teóricos. Cuando optimizamos siempre queremos encontrar los mejores rendimientos ajustados al riesgo hipotéticos. Y aunque vamos a mantener las limitaciones de la negociación hipotética firmemente en mente, nos mira lo que ha funcionado en el pasado da una mejor idea de lo que es más probable que funcione en el futuro. Vamos a optimizar al máximo ldquoReturn en Accountrdquo, o la cantidad por la que la equidad estrategia final supera el tamaño mínimo de la cuenta necesaria para ejecutar la estrategia a través del período de prueba. El tamaño mínimo de la cuenta se determina por la reducción máxima teórica de la estrategia particular. Por lo tanto nuestra ldquoReturn en la variable de Accountrdquo nos dará beneficio final / Pérdida Máxima pérdida más. Tridimensional Resultados de Optimización Gráfico de tiempo de filtro para la cotización EURUSD RSI estrategia de negociación Es cierto que es difícil de visualizar correctamente un gráfico 3D en un medio de 2D, pero la gráfica los resultados de optimización es bastante revelador. Nuestra mejor ldquoReturn en porcentajes Accountrdquo parecen agruparse en torno a los mismos valores lsquoEndTimersquo, mientras que los resultados en el cambio de valores lsquoStartTimersquo parecen mucho más variada. Más concretamente, nuestra estrategia tiende a tener los mejores resultados para el EURUSD cuando el lsquoEndTimersquo para nuestro filtro es entre las horas de 05:00 a 07:00, hora del este. Los mejores rendimientos ajustados al riesgo teóricas vienen del mismo modo en que nuestro lsquoStartTimersquo es entre las horas de 14:00 y 18:00 horas. ¿Cuál es nuestra mejor absoluta Euro hipotético resultado backtest / Dólar RSI Estrategia exclusivamente al comercio entre las horas de 14:00 y 06:00 hora del este ¿Terminamos No. Nosotros hemos establecido que esta estrategia ha funcionado muy bien en teoría, el Euro / US dólar a través del pasado, pero esto no es una garantía de resultados futuros. Estamos siempre en busca del resultado más robusto y estable que es probable que funcione bien en el futuro. Una de las maneras que he marcado personalmente los resultados de optimización consiste en asegurarse de que son consistentes a través de los pares de divisas. En este punto, sirve mencionar que todos los pares de divisas no son creados por igual, y esto es especialmente cierto dado que los operadores de todo el mundo tienden a comerciar más fuertemente en sus monedas de la región. De esta manera el yen japonés se verá una mayor volatilidad durante horas que Asia será el euro o libra esterlina. Posteriormente, tiene sentido comparar las monedas de la misma región uno contra el otro cuando se ejecutan pruebas de robustez. Y aunque la tabla de abajo no muestra una lista exhaustiva de todas las posibles combinaciones de tiempo, he elegido varios plazos que tienden a funcionar mejor en todos los pares de divisas principales. Dado que el EURUSD y USDCHF históricamente han sido muy altamente correlacionados, debe venir poco sorprendente que el 14: 00-06: 00 filtro de tiempo funciona muy bien para ambos. Y mientras que no funciona tan bien en el par GBPUSD, todavía es una gran mejora sobre la estrategia RSI base y teóricamente produce la equidad positivo final. Del mismo modo observamos que los marcos iempo T restringidas a los tiempos de volatilidad mucho menor no realizó casi tan bien en estas monedas que tiene la bastante ancha 14: 00-06: 00 estiramiento. La estrategia de RSI tiende a perder en tiempos de precios especialmente fuertes movimientos, pero necesita algo de volatilidad para generar operaciones. Ésta es quizás una de las razones por qué nuestro marco de tiempo superior incluye algunos períodos bastante volátiles para cada par de monedas del EURUSD, USDCHF, y GBPUSD. Lo de las monedas de Asia-centric Desafortunadamente nuestro filtro de tiempo no funciona tan bien en el USDJPY, GBPJPY, AUDUSD, y NZDUSDmdashnot producir cualquier curva de las acciones positivas a través del mismo período de pruebas. Y aunque el 20: 00-03: 00 estiramiento parece prometedor en los últimos años, no se ve tan impresionante como nuestra curva de las acciones arriba en pares de divisas europeas. Una mirada más cercana a la gráfica de optimización equivalente para el par Dólar / Yen japonés destaca una razón clave de esto es el caso. Tridimensional de optimización de la Tabla de Resultados del filtro Tiempo en USDJPY RSI estrategia comercial Debido a las JPYrsquos volatilidad relativamente alta a través durante la sesión asiática, parece que el tiempo de filtrado del sistema RSI a horas específicas tiene poco efecto. Y aunque el AUDUSD y NZDUSD ver resultados ligeramente mejores, no es suficiente para producir una curva de las acciones positivas en general. Nuestro sistema RSI vez filtrada parece ser más adecuado para los pares de divisas europeas y norteamericanas. Filtros backtesting de tiempo en mostrar resultados iniciales de la promesa de estrategia RSI ndash sobre nuestros filtros de tiempo son prometedores con la estrategia comercial RSI en el EURUSD, GBPUSD y USDCHF pares. Dichos datos sugieren que hay más trabajo por hacer, y tenemos los ingredientes de una estrategia ganadora potencial basado en pruebas retrospectivas hipotéticos. Sin embargo, la lógica actual nos expone a todo demasiado riesgo durante el horario de negociación más volátiles del día. Es decir, las reglas dictan que no podemos abrir o cerrar las operaciones fuera de nuestro comercio periodsmdashallowing por las pérdidas potencialmente desastrosas. La próxima entrega de nuestra estrategia de cambio de la esquina a echar un vistazo más de cerca a dijo que la estrategia y el intento para que sea una más adecuada para el comercio real. Dicho esto, podríamos ver fácilmente este tipo de filtros de tiempo de trabajo en una amplia gama de operaciones de rango systemsmdashnot limitado a nuestra salida al RSI referencia. Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en enviar por correo electrónico el autor David Rodriacuteguez en drodriguezdailyfx. Para ser incluido en este authorrsquos lista de distribución, e-mail con ldquodistribution línea de asunto listrdquo Ver artículos anteriores de esta serie: Escrito por David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist para DailyFXIntroduction Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI 2-periodo es un comercio de reversión a la media estrategia diseñada para comprar o vender valores después de un período de corrección. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando 2-período de RSI se mueve por debajo de 10, lo que se considera profundamente sobreventa. Por el contrario, los operadores pueden buscar oportunidades de ventas en corto cuando 2-período de RSI se mueve por encima de 90. Se trata de una estrategia agresiva en lugar de corto plazo diseñado para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar los principales tapas o fondos. Antes de pasar a los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia comercial independiente que se puede usar nada más sacarlo de la caja. En cambio, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal usando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por la media móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es cuando un valor está por encima de su media móvil de 200 días y hacia abajo cuando un valor está por debajo de los 200 días de SMA. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando está por encima de los 200 días SMA y las oportunidades de ventas en corto cuando por debajo de la media móvil de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel de RSI para identificar oportunidades de compra o venta de dentro de la tendencia más grande. Connors verificaron los niveles de RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontraron que los rendimientos fueron superiores al comprar en una caída por debajo de 5 RSI que en un baño RSI por debajo de 10. En otras palabras, el RSI inferior sumergido, mayor será la rentabilidad de las posiciones largas posteriores. Para las posiciones cortas, los rendimientos fueron más altos en la venta corta en una oleada RSI por encima de 95 que en un aumento por encima de 90. En otras palabras, cuanto más corto plazo de sobrecompra la seguridad, mayores serán los siguientes rendimientos de una posición corta. El tercer paso consiste en la compra real o orden de venta corta y el momento de su colocación. Chartistas pueden observar el mercado, ya sea cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en el lado abierto. Hay pros y los contras de ambos enfoques. Connors aboga por la aproximación antes de-la-cerca. La compra justo antes del cierre significa comerciantes están a merced de la próxima abierta, lo que podría ser con un hueco. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o se aparten de inmediato con un movimiento adverso precio. A la espera de la abierta ofrece a los operadores una mayor flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de las posiciones largas en un movimiento por encima de la media móvil de 5 días y las posiciones cortas en un movimiento por debajo de la media móvil de 5 días. Esto es claramente una estrategia de negociación a corto plazo que producirá salidas rápidas. Cartistas también deben considerar un límite de pérdidas o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se afianza y paradas que se arrastran asegurará que una posición se conservará hasta que la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En su prueba cuantitativa, que involucró a cientos de miles de comercios, Connors encontró que deja de hecho daño rendimiento cuando se trata de acciones e índices bursátiles. Mientras que el mercado tiene de hecho una deriva hacia arriba, no en las paradas pueden resultar en pérdidas desproporcionadas y grandes detracciones. Se trata de una propuesta arriesgada, pero de nuevo la negociación es un juego arriesgado. Cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos comerciales La siguiente tabla muestra el Dow Industrials SPDR (DIA) con el SMA de 200 días (rojo), de 5 periodos SMA (rosa) y 2-período de RSI. Una señal alcista ocurre cuando DIA está por encima de los 200 días SMA y el RSI (2) se mueve a 5 o inferior. Una señal bajista ocurre cuando DIA está por debajo de los 200 días SMA y el RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales a través de este período de 12 meses, cuatro alcista y bajista de tres. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió más arriba tres o cuatro veces, lo que significa que éstos podrían haber sido rentable. De las tres señales bajistas, DIA se movió más abajo sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la media móvil de 200 días después de que las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la media móvil de 200 días, 2-período de RSI no se movió de 5 o más baja para producir otra señal de compra. Por lo que una ganancia o pérdida, que dependerá de los niveles utilizados para el stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra Apple (AAPL) operando por encima de los 200 días de SMA para la mayor parte del período de tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en el primer cinco porque AAPL zigzagueando más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Los segundos cinco señales les fue mucho mejor como AAPL zigzagueando más alta desde agosto hasta enero. En cuanto a esta tabla, es evidente que muchas de estas señales eran temprano. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Afinando Al igual que con todas las estrategias de negociación, es importante estudiar las señales y buscar maneras de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, el RSI (2) estrategia puede ser temprano porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. La seguridad puede continuar más alta después de RSI (2) por encima de los aumentos repentinos 95 o más baja después de RSI (2) se sumerge por debajo de 5. Con el fin de remediar esta situación, los chartistas deben buscar algún tipo de indicio de que los precios realmente han invertido después de RSI (2) golpea su extremo. Esto podría implicar el análisis de velas, patrones de los gráficos intradía, otros osciladores impulso o incluso ajustes para el RSI (2). RSI (2) por encima de los aumentos repentinos 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras que los precios están subiendo puede ser peligroso. Cartistas podrían filtrar esta señal por la espera de RSI (2) para pasar de nuevo por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se cotiza por encima de los 200 días de SMA y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, chartistas podrían filtrar esta señal por la espera de RSI (2) para moverse por encima de 50. Esto sería una señal de que los precios de hecho han hecho algún tipo de corto A su vez - term. El gráfico anterior muestra Google con el RSI (2) señales filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y señales de malos. Observe que la señal de venta de Octubre no entró en vigor debido GOOG estaba por encima de los 200 días SMA en el momento en el RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las diferencias pueden causar estragos en los oficios. El mediados de julio a mediados de octubre y mediados de enero lagunas se produjo durante la temporada de resultados. Conclusiones El RSI (2) la estrategia ofrece a los operadores la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar retrocesos, no brotes. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no admite pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. A pesar de que Connors039 prueba muestra que el rendimiento se detiene daño, sería prudente que los comerciantes para desarrollar una salida y stop-loss estrategia para cualquier sistema de comercio. Los operadores podrían salir de largos cuando las condiciones se vuelven sobre compra o establecer un límite de pérdidas. Del mismo modo, los operadores podrían salir cortos cuando las condiciones se convierten en exceso de ventas. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Use estas ideas para aumentar su estilo de negociación, las preferencias de riesgo-beneficio y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de la SampP 500 con el RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para la exploración avanzada Banco de trabajo que los miembros adicionales se pueden copiar y pegar. RSI (2) Compra de señal: Estrategia de RSI Usuario Jul 2014 Status: Miembro Mensajes 83 Se trata de una estrategia comercial basada sólo en indicador RSI. Sólo es necesario MT4 y este indicador www. mql5 / es / código / 10972 Quiero dejar claro que se trata de una estrategia de contra-tendencia. Sé que muchos de ustedes no comerciales en contra de la tendencia, sin embargo, con esta estrategia no está realmente apuntando para un movimiento de tendencia, pero más de un cuero cabelludo. Mi objetivo depende del marco temporal de la señal, la clave aquí es elegir un punto preciso y también salir temprano con pocas semillas (dependiendo del marco de tiempo así). Así, en pocas palabras: - Se trata de una estrategia de lucha contra la tendencia - Esta estrategia se basa en la venta cuando el mercado está sobrecomprado y comprar cuando está sobrevendido mercado - El indicador que utilizamos es www. mql5 / es / código / 10972 (RSI MTF) representa en plazo de 1 minuto para que pueda ver los niveles de RSI en una ventana sin tener que ir a cada período de tiempo desde 1 minuto hasta 1 semana plazo - usted debe tener una pequeña ganancia y no se trate de elegir un superior o inferior, porque los mercados pueden permanecer sobrecompra / sobreventa por un largo período. Deja de utilizar / posicionamiento Si desea capturar un movimiento y TP lugar más grande en la entrada cuando empieza a moverse a su favor, por ejemplo. - Obras en los pares / todos los marcos de tiempo Antes de mostrar algunos oficios ejemplo, incluyendo las operaciones que he tomadas con este método permítanme decir lo siguiente: Yo sé que muchos no estarán de acuerdo con el comercio en contra de la tendencia, pero he encontrado para mi propio estilo de negociación que puedo recoger parte superior / parte inferior temporales con este método y obtener algunos pips (Bueno, la clave aquí es no ser codicioso y también estar seguro acerca de su configuración) Entonces, ¿cómo se genera una señal para el comercio en primer lugar poner el indicador y el gráfico 1m abierta, itll le mostrará los niveles de RSI en todos los marcos de tiempo para ese par. Por favor, también se suman los niveles de 20/17, 80/83 al indicador y los hacen claramente las líneas rojas para que pueda ver cuando un par hace una lectura extrema. Entro largo cuando: RSI alcanza 20 o menos I entran en el tiempo. Una mejor señal es cuando 2 o más plazos tienen la misma lectura baja RSI. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de dicho ingreso. Entro en seco cuando: RSI alcanza 80 o más I entran en corto. Una mejor señal es cuando 2 o más plazos tienen la misma lectura de alta RSI. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de dicho ingreso. Ok, creo que las cartas valen mucho más que las palabras, las configuraciones de compartir tan enfermo que incluyen estos Cambié esta semana también. Recuerde que no debe ser codicioso, una o dos velas de reversión puede ser bueno para usted. No espere a que toda inversión de la tendencia, ya que necesita más que eso. Ejemplo: Si quotfeelquot o técnicamente estudiado que es un principio, abiertas dos lotes del mismo tamaño y hacer un TP 10 y el otro a ser o así, se puede coger mueve más grandes o parada pista. Puso exclusiva RSI MTF en el gráfico de 1 minuto y añadir niveles 20/17/80/83 a ella, retire niveles 30/70/50. Hacer las líneas de nivel rojo y claro, ya que son los extremos de RSI. Ponga un 200 AMM sobre la carta (Esto es sólo para orientación, por lo que podemos ver hasta qué punto el precio se alejó de la media móvil) - Créeme que ayuda, que he visto en muchos. muchas situaciones cómo los precios tratan de reducir la distancia entre este MA, no se quedan demasiado lejos, sobre todo cuando el mercado está en extremo. Así necesita un buen ojo para captar oportunidades claras. - Overtrade - Recinto las noticias - la operación del viernes - Añadir a la posición si se mueve en contra de usted, y estar seguro de que puede cerrar sus posiciones con una pequeña ganancia o por lo menos al punto de equilibrio. Por cierto, cada horizonte temporal representa una línea, que no tiene que ver todas las líneas van en la zona (eso es tan raro). Ok heres una oportunidad comercial sobre GBPNZD Hace unas horas, la carta 1min. Nótese cómo el MA es demasiado cerca cuando se le dio inicialmente la señal, aunque puede ser de color verde si ha seguido la estrategia básicamente. Espero que esto explica cómo la idea funciona mejor para usted. Imagen adjunta (clic para ampliar)