Backtesting Un Sistema De Comercio

Backtesting ¿Cuál es Backtesting ejercicio es el proceso de probar una estrategia de negociación en los datos históricos pertinentes para garantizar su viabilidad antes de que el operador corre el riesgo de ningún capital real. Un comerciante puede simular la negociación de una estrategia durante un período adecuado de tiempo y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. ROMPIENDO Backtesting Si los resultados cumplan los criterios necesarios que sean aceptables para el comerciante, la estrategia puede ser implementada con cierto grado de confianza que va a dar lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia se puede modificar, ajustar y optimizar para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechado. Una cantidad significativa del volumen comercializado en el mercado financiero de hoy se lleva a cabo por los comerciantes que utilizan algún tipo de equipo de automatización. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Backtesting significativa Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones sobre la conveniencia de utilizar una estrategia de negociación. El período de tiempo de la muestra sobre la que se realiza un backtest, es crítica. La duración del período de tiempo de la muestra debe ser lo suficientemente largo para incluir períodos de condiciones variables del mercado, incluyendo las tendencias alcistas, bajistas y el comercio en rango. Realización de una prueba de un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que no pueden funcionar bien en otras condiciones del mercado, que pueden conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de operaciones en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de la muestra de oficios es demasiado pequeño, la prueba no puede ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras unirse en torno a una condición de mercado específico o una tendencia que es favorable para la estrategia optimizada. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Manteniendo la Real Un backtest debe reflejar la realidad en la mayor medida posible. los costes de negociación que de otro modo puede ser considerada como insignificante por los comerciantes cuando se analizan de forma individual puede tener un impacto significativo cuando el costo agregado se calcula para todo el periodo de backtesting. Estos costes incluyen las comisiones, los diferenciales y el deslizamiento, y que podría determinar la diferencia entre si una estrategia de negociación es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software backtesting incluyen métodos para tener en cuenta estos costos. Tal vez la métrica más importante asociado con ejercicio es el nivel de strategys robustez. Esto se logra mediante la comparación de los resultados de una prueba optimizado de nuevo en un periodo de tiempo específico de la muestra (referido como dentro de la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y los ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (referido como fuera de la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada como válida y robusta, y está listo para ser implementado en los mercados en tiempo real. Si la estrategia falla en fuera de la muestra comparaciones, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o que debe ser abandonada solución de gestión / backtesting / estrategia de despliegue de datos de clase altogether. Institutional: - acciones, opciones, futuros, divisas, cestas y personalizada instrumentos sintéticos son compatibles - datos múltiples de baja latencia alimenta soportado (velocidades de procesamiento en millones de mensajes por segundo en terabytes de datos) - C y basa backtesting estrategia y optimización - la ejecución de múltiples corredores soportado, las señales de comercio convertidas en órdenes FIX QuantFACTORY - clase Institucional solución de implementación de la gestión de datos / backtesting / estrategia: - QuantDEVELOPER - marco y el IDE para el desarrollo de estrategias de negociación, la depuración, backtesting y la optimización, disponible como un plug-in de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite la gestión de un almacén de datos histórica y capturar en tiempo real o los datos de ultra bajos precios del mercado de latencia de los proveedores y los intercambios - QuantENGINE - permite desplegar y ejecutar estrategias precompilados - multi-activos, datos de baja latencia multi-periodo, múltiples corredores de la solución de implementación apoyado la gestión de datos de clase Institucional / backtesting / estrategia: - OpenQuant - C y backtesting sistema de nivel de la cartera de negociación y VisualBasic, multi-activos, las pruebas de nivel intradía, optimización, etc. WFA múltiples corredores y los datos se alimenta con el apoyo - entorno de producción de negociación - - QuantTrader QuantBase - gestión de datos centralizada - QuantRouter - datos y el orden de enrutamiento de clase Institucional solución de gestión de datos / backtesting / estrategia de implementación: - solución multi-activo, los datos de múltiples fuentes apoyado, base de datos admite cualquier tipo de RDBMS que proporcionan una interfaz JDBC, por ejemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Los clientes pueden utilizar IDE a la escritura de su estrategia, ya sea en Java, Ruby o Python, o puede utilizar su propia estrategia de IDE - ejecución de los corredores de múltiples apoyado, las señales de comercio convierten en órdenes FIX institucionalización solución de implementación de gestión / backtesting / estrategia de datos de clase: - solución multi-activos (divisas, opciones, futuros, acciones, ETF, las materias primas, instrumentos sintéticos y los diferenciales derivados de encargo etc.), datos de múltiples fuentes apoyado - marco para el desarrollo de estrategias de negociación, la depuración , backtesting y la optimización - varios corredores de ejecución soportadas, las señales de comercio convierten en órdenes FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.) de la plataforma de software específica e integrada con los datos Tradestations para backtesting y auto-negociar: - datos intradía diaria (acciones de Estados Unidos para 43 años, los futuros durante 61 años) - práctico para las señales de precios backtesting base (análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - apoyar acciones EEUU ETFs, futuros, índices estadounidenses, acciones alemanas, índices alemanes, la divisa - gratis para los clientes de corretaje Tradestation - 249,95 mensuales para los no - profesionales (plataforma de software Tradestation únicamente, sin intermediación) - 299.95 mensual para profesionales (plataforma de software Tradestation únicamente, sin intermediación) de la plataforma de software dedicado para el backtesting y auto-negociación: - el apoyo a las estrategias diaria / intradía, pruebas de nivel de la cartera y la optimización, la cartografía, visualización, generación de informes, análisis multi-hilo, gráficos 3D, análisis, etc. WFA - mejor para las señales de precios basados ​​en pruebas retrospectivas (análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier DDE compatible piensos, MS, txtfiles y más (Yahoo Finanzas. ) - Una cuota de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición dedicada plataforma de software profesional para backtesting y auto-negociación: - nivel de la cartera backtesting sistema de comercio, multi-activos, las pruebas de nivel intradía, optimización, visualización, etc. - permite la integración R, Auto-negociación de lenguaje de programación Perl con todas las funciones subyacentes escritos en C nativa, preparados para el servidor de co-ubicación - soporte nativo de FXCM y Interactive Brokers - soporte de FXCM libre, 100 por mes para la plataforma de BI, el contacto Salesseertrading para otras opciones de plataforma de software dedicado para backtesting y auto-negociación: - el apoyo a las estrategias diaria / intradía, pruebas de nivel de la cartera y la optimización - mejor para las señales de precios basados ​​en pruebas retrospectivas (análisis técnico), C scripting - extensiones de software compatibles - Los feeds de datos manipulación, etc. estrategia de ejecución - 799 por licencia, 150 cuota anual después de la plataforma de software dedicado para pruebas retrospectivas, la optimización, la atribución de resultados y análisis: - Axioma o 3ª datos del partido - análisis factorial, modelado de riesgos, análisis Dedicado ciclo de mercado de la plataforma de software para pruebas retrospectivas y auto-negociación: - señales mejor para el precio backtesting basadas (análisis técnico), el apoyo a las estrategias diaria / intradía, pruebas de nivel de la cartera y la optimización - tortuga Edition - motor backtesting, gráficos, informes, pruebas EOD - Professional Edition - además de editor del sistema, análisis hacia adelante a pie, estrategias intradía, pruebas multi-hilo, etc. - Pro Plus Edición - además de gráficos de superficie 3D, secuencias de comandos, etc. - Generador de edición - API IB, etc. depurador - tortuga Edición 990 - Professional Edition 1990 - Pro Plus Edición 2990 - Edición 3990 Constructor plataforma de software dedicado para el backtesting y auto-negociación: - el apoyo a las estrategias diaria / intradía, pruebas de nivel de cartera y de optimización, de gráficos, de visualización, informes personalizados, etc. - mejor para las señales de precios basados ​​en pruebas retrospectivas (análisis técnico) - enlace directo a Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM y otros datos - a partir de archivos de texto, eSignal, Google Finance, finanzas Yahoo, IQFeed y otros - funcionalidad básica (funcionalidad EOD) - libres - funcionalidad avanzada - de arrendamiento de 50 / mes o 995 licencia de por vida Dedicado plataforma de software para pruebas retrospectivas y auto-negociación: - mejor para precio backtesting señales basadas (análisis técnico), el apoyo a las estrategias diaria / intradía, pruebas de nivel de cartera y de optimización, de gráficos, de visualización, de informes personalizados - compatible con C y Visual Basic - enlace directo a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles y más (Yahoo Finanzas. ) - Licencia perpetua - 499 - contrato de arrendamiento 50 por mes plataforma de software dedicado para el backtesting y auto-negociación: - el apoyo diario de estrategias / intradía, las pruebas de nivel de la cartera y la optimización, la cartografía, la visualización, la presentación de informes personalizados - señales técnicas y fundamentales, multi-activos apoyo - 245 para la versión avanzada (proveedores gratuitos de datos) - 595 para la versión premium (de apoyo a varios proveedores de datos y corredores) plataforma de software dedicado para el backtesting y auto-negociar: - apoyo diaria estrategias / intradía, pruebas de nivel de la cartera y la optimización - mejor para backtesting señales basadas en los precios (análisis técnico) - construir-en los datos para la renta variable, futuros y divisas (saldos diarios de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarias de divisas 31 años, a partir de 1983, etc.) - precios desde 45 / mes a 295 / mes (depende de los precios la disponibilidad de datos) plataforma de software dedicado para el backtesting y auto-negociación: - utiliza un lenguaje MQL4, que se utiliza principalmente para el comercio el mercado de divisas - soporta múltiples corredores de la divisa y se alimenta de datos - soporta la gestión de múltiples cuentas plataforma de software dedicado para el backtesting y auto-negociación: - apoyar estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de la cartera y la optimización - los mejores para las señales de precios basados ​​en pruebas retrospectivas (análisis técnico), soporte para lenguaje de programación EasyLanguage - soporte a múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), ayuda directa a los múltiples corredores (Interactive Brokers etc.) - MultiCharts 797 por año - MultiCharts vida 1.497 - 9.900 MultiCharts Pro (Bloomberg Thomson Reuters alimentación de datos, etc.) backtesting herramienta basada en web para poner a prueba las estrategias de acciones de picking: - Las acciones estadounidenses ETF (diario) - punto - en tiempo los datos fundamentales desde 1999 - largo / corto estrategias, precios / fundamentos impulsados ​​señales - diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - herramienta backtesting basado en web funcionalidad completa a prueba Stock estrategias de picking: - Las acciones estadounidenses (diario) - un punto en el tiempo de los datos fundamentales desde 1988 - precios / fundamentos señales impulsado - estratega - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardados) - Manager - 1.995 / año - (funcionalidad completa, los datos desde 1988, 50 carteras guardados) web herramienta de pruebas retrospectivas a base: - Las acciones estadounidenses precios (diario / intradía), desde el año 1998, los datos de QuantQuote - los datos de divisas de FXCM - apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio de vida de herramientas backtesting basado en web: - Las acciones y ETFs de EE. UU. precios (diario / intradía), desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - apoyo Interactive Brokers de herramientas de pruebas retrospectivas basadas en la web de comercio en vivo: - fácil de usar, las estrategias de asignación de activos, los datos desde 1992 - el impulso de series de tiempo y mover las estrategias promedio en EFT - el impulso simple y herramienta de pruebas retrospectivas basadas en el valor simple estrategias de selección de acciones web: - hasta 25 años de datos para 49 futuros y acciones SP500 - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs acoge competiciones de negociación algorítmica con las inversiones que van desde 500 mil a 1 millón herramienta de backtesting basado en web para probar la equidad factor de picking y de asignación de activos estrategias: - múltiples factores de equidad con alfa probada sobre los puntos de referencia de mercado capitalización, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgo - estrategias de asignación de activos pruebas retrospectivas, mezclando la asignación de activos y el factor de recoger en una cartera - libres en el SP 100 universo - 50 / mes o 480 / año - más amplio universos de inversión de Estados Unidos, las existencias del Reino Unido de la UE, las estrategias de asignación de activos MATLAB - lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para computación y gráficos estadísticos: - paralelas y computación GPU, backtesting y la optimización, amplias posibilidades de integración, etc. - precio bajo petición en un entorno de software aquí gratis para computación y gráficos estadísticos, muchos de los cuantos prefieren utilizarlo para su arquitectura abierta y flexibilidad excepcional: - el manejo eficaz de los datos y las instalaciones de almacenamiento, instalaciones gráficas para el análisis de datos, puede extender fácilmente a través de paquetes - extensiones recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, QuantLib, PerformanceAnalytics, TTR, cartera, portfolioSim, backtest, etc. lengua Programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extenderse a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (bibliotecas de Python Análisis de datos) , pyalgotrade (Python algorítmica Biblioteca), Tirolesa, etc. ultrafinance BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias de operación en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden utilizar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, el conocimiento es VBA opcionales, los usuarios pueden construir reglas de comercio en una hoja de cálculo utilizando los códigos de pruebas retrospectivas realizadas-pre estándar - apoya piramidal, posición corta / larga limitante, cálculo de comisiones, el seguimiento de la equidad, fuera de dinero que controla, compra / venta de personalización precio - múltiples rendimiento / riesgo - informes de 74,95 BacktestingXL herramienta basada en la web backtesting Pro: - fácil de usar, de nivel de entrada herramienta de backtesting basada en la web para probar la fuerza relativa y moviendo las estrategias promedio en EFT - varios tipos de estrategias para, backtesting funcionalidad completa libre de 34,99 FactorWave mensual es fácil de usar herramienta de backtesting basada en la web para el factor de inversión: - permite al usuario mezclar múltiples / opciones / futuros / factores de equidad ETF con alfa probada sobre los puntos de referencia del mercado de capitalización - gratis - ETF / Stock Screener con 5 factores - 149 / mes - opciones de opción libre screener, estrategias de futuro, estrategias vix basado en la web Herramienta - archivo libres de Calificación, Análisis estacional, Cuadros Fundamentos - modelo Freemium herramienta web gratuito basado backtesting para poner a prueba las estrategias de acciones de picking: - Las acciones de Estados Unidos, a partir de los datos de 1986-2014 ValueLine - precio y los datos fundamentales, 1700 acciones, mensual granularidad testBacktesting: interpretar el pasado Backtesting es un componente clave del desarrollo efectivo del sistema de comercio. Esto se logra mediante la reconstrucción, con los datos históricos, oficios que habrían ocurrido en el pasado el uso de reglas definidas por una estrategia determinada. El resultado ofrece estadísticas que se pueden utilizar para medir la eficacia de la estrategia. Con estos datos, los operadores pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar fallas técnicas o teóricas, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarlo a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, y por el contrario, cualquier estrategia que funcionó mal en el pasado es probable que un mal desempeño en el futuro. Este artículo se echa un vistazo a lo que se utilizan aplicaciones backtest, qué tipo de datos se obtiene, y la forma de ponerla en uso los datos y las herramientas de Backtesting puede proporcionar un montón de valiosa información estadística acerca de un sistema dado. Algunas estadísticas de pruebas retrospectivas universales incluyen: Ganancia o Pérdida Neta - porcentaje de ganancia o pérdida neta. marco de tiempo - fechas anteriores en las que se produjo ING prueba. Universo - Las acciones que se incluyeron en el backtest. - medidas de volatilidad máxima alza porcentual y inconveniente. Promedios - Porcentaje promedio de ganancia y la pérdida media, llevan a cabo bares promedio. Exposición - Porcentaje del capital invertido (o expuesto al mercado). Razones - Victorias a las pérdidas relación. Anualizado de retorno - Porcentaje de retorno más de un año. Rentabilidad ajustada al riesgo - Porcentaje de retorno en función del riesgo. Normalmente, el software backtesting tendrá dos pantallas que son importantes. El primero permite al operador personalizar la configuración de backtesting. Estas personalizaciones incluyen todo, desde periodo de tiempo para gastos de comisión. Aquí está un ejemplo de una pantalla de este tipo en AmiBroker: La segunda pantalla es el informe real los resultados de pruebas retrospectivas. Aquí es donde se pueden encontrar todas las estadísticas mencionadas anteriormente. Una vez más, aquí es un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker: En general, la mayoría del software comercial contiene elementos similares. Algunos programas de software de gama alta también incluyen funcionalidad adicional para realizar el dimensionamiento de posición automática, optimización y otras características más avanzadas. Los 10 Mandamientos Hay muchos factores comerciantes prestar atención a cuando se backtesting estrategias de negociación. Aquí está una lista de las 10 cosas más importantes para recordar al backtesting: Tener en cuenta las tendencias generales del mercado en el marco de tiempo en el que se puso a prueba una estrategia dada. Por ejemplo, si una estrategia fue sólo backtested 1999-2000, puede que no le fue bien en un mercado a la baja. A menudo es una buena idea para backtest durante un largo período de tiempo que abarca varios tipos diferentes de las condiciones del mercado. Tener en cuenta el universo en el que se produjo el backtesting. Por ejemplo, si un sistema amplio mercado se prueba con un universo constituido por las acciones tecnológicas, puede dejar de hacerlo bien en diferentes sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida a un género específico de acción, limitar el universo de ese género, pero en todos los demás casos, mantener un gran universo para propósitos de prueba. medidas de volatilidad son extremadamente importantes a considerar en el desarrollo de un sistema de comercio. Esto es especialmente cierto para las cuentas apalancadas, que están sometidos a requisitos de cobertura si su capital cae por debajo de un cierto punto. Los operadores deben tratar de mantener baja volatilidad con el fin de reducir el riesgo y permitir la transición más fácil entrar y salir de una población determinada. El número medio de barras en poder también es muy importante tener cuidado cuando se desarrolla un sistema de comercio. A pesar de que la mayoría del software backtesting incluye gastos de comisión en los cálculos finales, eso no quiere decir que usted debe pasar por alto esta estadística. Si es posible, el aumento de su número medio de barras mantenidas puede reducir los costos de comisión, y mejorar su rendimiento general. La exposición es una espada de doble filo. El aumento de la exposición puede conducir a mayores ganancias o pérdidas más altas, mientras que disminuyó la exposición significa menores ganancias o pérdidas inferiores. Sin embargo, en general, es una buena idea para mantener la exposición por debajo de 70 con el fin de reducir el riesgo y permitir la transición más fácil entrar y salir de una población determinada. La estadística de ganancia media / pérdida, combinada con la relación de victorias a las pérdidas, puede ser útil para determinar el tamaño de la posición óptima y la administración del dinero usando técnicas como el criterio de Kelly. (Ver Gestión de dinero usando el criterio de Kelly.) Los operadores pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión de incrementar los ingresos promedio y el aumento de su ratio de victorias-a-pérdidas. rentabilidad anualizada es importante porque se utiliza como una herramienta de referencia a los sistemas vuelve en contra de otros lugares de inversión. Es importante no sólo para mirar el rendimiento anualizado en general, sino también para tener en cuenta el riesgo aumentado o disminuido. Esto se puede hacer mirando a la rentabilidad ajustada al riesgo, que representa diversos factores de riesgo. Antes de que un sistema de comercio se opte, deberá superar a todos los demás lugares de inversión en riesgo igual o menor. Backtesting personalización es extremadamente importante. Muchas aplicaciones de pruebas retrospectivas tienen entrada para cantidades de comisión, redondas (o parciales), los tamaños de lote de garrapatas tamaños requisitos de margen, tasas de interés, los supuestos de deslizamiento, las reglas de dimensionamiento de posición, las reglas de salida del mismo bar, (derecha) a dejar de configuración y mucho más. P ara obtener los resultados más precisos de pruebas retrospectivas, E s importante ajustar estas preferencias para imitar el corredor que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento. Backtesting a veces puede conducir a algo conocido como el exceso de optimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento se sintonizan tan altamente al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. Es generalmente una buena idea para aplicar las normas que se aplican a todas las acciones, o un conjunto de selección de las poblaciones controladas, y no están optimizados en la medida en que las reglas ya no comprensible por el creador son. Backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la eficacia de un sistema de comercio dado. A veces las estrategias que obtuvieron buenos resultados en el pasado no lo hacen bien en el presente. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Asegúrese de comercio de papel un sistema que ha sido exitosamente backtested antes de ir en vivo para asegurarse de que la estrategia todavía se aplica en la práctica. Conclusión Backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema de comercio. Si creado e interpretado correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar cualquier defectos técnicos o teóricos, así como ganar confianza en su estrategia antes de aplicarlo a los mercados del mundo real. Recursos Tradecision (www. tradecision) - de gama alta sistema de comercio AmiBroker Desarrollo (www. amibroker) - Presupuesto Trading System Development. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados ​​por un hurricane.9. Volver Pruebas El arte de la negociación de las pruebas de espalda Como he mencionado antes, una de las cosas que realmente me gusta de comercio es que, a diferencia de cualquier otro negocio, se puede probar por completo su modelo de negocio (plan comercial) sin arriesgar dinero real. En el comercio, este proceso de evaluación se llama de nuevo la prueba testing. Back es la zona que ahora más descuidada por los comerciantes. He hablado de la importancia de la psicología y la administración del dinero en los capítulos anteriores y también lo han hecho muchos otros entrenadores comerciales. Tanto es así, ahora hay un grupo de información y conocimiento alrededor. Sólo tiene que navegar por la red para ver hasta qué punto se hace hincapié en estas áreas ya que debe be. But toda esta atención parece ser a expensas de las pruebas de espalda. Como resultado, en el comercio de las pruebas de espalda, creo, ahora se ha convertido en el nuevo menos comprendida y apreciada zona de la negociación. ¿Por qué es tan importante nuevo la prueba Operando con las pruebas de espalda es más importante porque incide directamente en sus entradas y salidas, manejo de dinero y la psicología de las siguientes maneras. Las entradas y salidas de nuevo la prueba le permite probar el rendimiento de los sistemas enteros a partir de datos históricos. Con esa información, puede realizar los ajustes necesarios para producir los resultados que usted está buscando. La administración del dinero nuevo la prueba le permite probar diferentes modelos de gestión de dinero para ver cuál funciona mejor con su sistema. Psicología como se ha discutido anteriormente en el libro, la comprensión de sus fortalezas y debilidades de los sistemas, incluso si son sólo en el papel va a mejorar su confianza en el comercio. Esto tendrá un efecto incalculable sobre su rendimiento cuando se empieza a negociar de verdad. Cualquiera que sea el análisis técnico criterio que se utiliza para comerciar con ya sea promedios, candelabros, los brotes de volatilidad, los retrocesos de Fibonacci o cualquier otro sistema de comercio que usted va a necesitar una copia de probarlo a fondo, con el fin de eliminar cualquier posible duda acerca de su capacidad de movimiento. Sin negociación pruebas de espalda, una falta de confianza y por lo general surge obliga a los operadores a cuestionar sus propios sistemas de comercio. Ceden a la tentación de modificar su plan de negociación a menudo con consecuencias devastadoras. Esta tentación normalmente proviene de una serie de operaciones perdedoras o una oportunidad para reemplazar su sistema de comercio con un nuevo indicador whiz-explosión que es la última moda se habla en los foros de discusión. Cualquier cosa que suena demasiado bueno para ser verdad atraerá la atención de un operador que no está satisfecho con su sistema de comercio, simplemente porque no se ha probado adecuadamente su sistema en el primer lugar. Ella no ha construido la confianza necesaria para negociar con éxito el sistema se ha desarrollado. ¿Mi estrategia comercial rentable Esta es la pregunta más frecuente en el mundo del comercio. El autor Mark Jurik tenía un ir a contestarla en su libro mercado continuo, como se muestra en el Cuadro 9.1. Fuente: Jurik, M 1999, el mercado continuo: Maximización día de negociación y las ganancias durante la noche, New York Institute of Finanzas, Nueva York. Pero lo que es el comercio de nuevo las pruebas de backtesting exactamente de comercio es el proceso de probar una estrategia de negociación a partir de datos históricos en lugar de pruebas en tiempo real con dinero real. Las métricas obtenidas a partir de las pruebas se pueden utilizar como una indicación de lo bien que la estrategia habría realizado si hubiera sido aplicada a las operaciones anteriores. La interpretación de estos resultados a continuación proporciona al comerciante con métricas suficientes para evaluar el potencial del sistema de comercio. Lógicamente, sabemos que los resultados de este tipo de pruebas no serán capaces de predecir los rendimientos futuros con precisión milimétrica sin embargo, puede proporcionar un indicador de si incluso se debe seguir un sistema de comercio o no. Lo que es más, si decide seguir adelante y operar el sistema, se le dará guías sobre lo que puede esperar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede probar un rendimiento de los sistemas de comercio con el tiempo Sólo hay dos maneras de hacer esto manualmente o con programas informáticos. Para ser honesto, el software de la computadora es la única opción real. He intentado ambas pruebas y métodos de prueba manual no sólo es mucho tiempo, pero muy difícil de reproducir y poner a prueba de manera efectiva. Los beneficios derivados de backtesting software de comercio no se puede sobreestimar. Esto le ahorrará tiempo y proporcionará una oportunidad sin fin de afinar y poner a prueba su sistema. Un pequeño desembolso de capital para comprar un buen software de pruebas de espalda potencialmente ahorrar miles de dólares en el mercado es una muy buena inversión si usted está considerando el diseño de un sistema de comercio exitoso y mecánica. las pruebas de espalda mecánico Por favor, comprenda, siempre y cuando su sistema de comercio mecánica trabaja exclusivamente con los datos de precios (apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen), usted será capaz de utilizar de nuevo las pruebas de software. Por ejemplo, supongamos que crea un sistema de comercio mecánico con la regla siguiente entrada: Regla: La compra de una garantía cuando el promedio móvil de 10 días del cierre de precio cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre. Esta regla se puede probar fácilmente a través de datos históricos. Por otro lado, la regla señal de compra puede ser un poco más complejo como: Regla: Compra de seguridad cuando el promedio móvil de 10 días de los cruces de los precios de cierre por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre y la relación de PE era 75 o más bajo que su valor tres meses antes. Esta norma introduce datos que a menudo no se suministran o mantenidos en una base de datos de información sobre precios. Para realizar copias de probar esto implicaría la obtención de los datos históricos de un valor, así como la relación precio-ganancias (PER).Típico, datos históricos sobre un grupo de acciones sería sólo incluyen la apertura, máximo, mínimo, cierre y el volumen para cada período. Debido a esta limitación, muchos sistemas de comercio mecánicos están diseñados alrededor puramente precio de los indicadores técnicos. sistema de comercio mecánica Desgraciadamente, la mayoría sobre la base de los datos fundamentales está fuera del alcance de los inversores debido a la falta de datos históricos disponibles para llevar a cabo una negociación completa prueba de retorno. Volver pruebas de software Afortunadamente, en estos días, muchos paquetes de gráficos han nuevo la prueba de software incorporado. Si ha seguido el proceso de selección de un paquete de gráficos en el capítulo anterior, se debe tener ya sea encontrado uno con capacidades de prueba gratuito incluido o conocer uno que sea compatible con otro paquete off-the-shelf. Para aquellos de ustedes que decidió comprar MetaStock en el capítulo 8, 8211 TradeSim www. ultimate-comerciales-sistemas / TradeSim es probablemente el más realista, la verdadera negociación simulador / analizador he encontrado. Se puede revisar rápidamente hacia atrás y evaluar un sistema de comercio, si un valor o una cartera de seguridad múltiple. Creo Tading nuevo la prueba es la única manera de eliminar la duda. Una vez que haya establecido que usted tiene un sistema de comercio fiable y robusto sólo entonces usted estar seguro de que en el comercio. De manera similar a su software de gráficos, asegúrese de saber su paquete de atrás hacia delante. Usted no será capaz de obtener lo mejor de ella si no se entiende completamente cómo funciona y lo que puede hacer con él. Soluciones alternativas Lamentablemente, he visto a muchos clientes nunca consiguen lo que respecta a las pruebas de espalda. Para muchos, la espalda de pruebas de software es simplemente demasiado technical. If usted cae en esa categoría, no te rindas. Es un paso crítico en el proceso de diseño del sistema. Para los menos técnica, he encontrado una solución llamada el comercio Performance Analyzer www. ultimate-comercio-sistemas / tpa. Es fácil de usar y perfecto para el análisis de su sistema antes de negociar que en tiempo real. Nota importante: Si usted se encuentra probar y volver a las pruebas con la esperanza de toparse con la bala de plata, recuerde, nunca se va a crear un sistema comercial que tiene una tasa de éxito del 100. Muchos han intentado (yo incluido) y todo el mundo ha fracasado. Usted debe estar buscando un buen sistema de comercio con la caída de presión mínima y unos buenos sistemas de comercio ratio. Many riesgo-recompensa de tener más operaciones perdedoras que haciendo las ganadoras y aún así ganar dinero. ¿Cómo manejo del dinero. (Véase el capítulo 6.) La última pieza en el rompecabezas de rompecabezas de diseño del sistema es tomar el sistema de comercio que haya diseñado en los capítulos anteriores y probar it. By probar sus sistemas que acaba de ponerse entre el 1 superior de los comerciantes, asegurando Tu éxito. Enhorabuena acciones de compra de un paquete de negociación de nuevo las pruebas: TradeSim 8211 www. ultimate-comercio-sistemas / TradeSim Performance Analyzer Trading 8211 www. ultimatetradingsystems / tpa Aprender el software de prueba elegido de nuevo dentro y por fuera. Volver a prueba su sistema de nuevo diseño, incluyendo su entrada, salidas, y las reglas de manejo de dinero. ¿Ha revisado Portfolio123 Por 50 dólares al mes a filtrar para las variables fundamentales y técnicos, backtest ella, hacer pruebas de robustez (entradas aleatorias cientos de veces para asegurar que no está cherry picking los resultados), y las pruebas de simulación con la compra por separado y vender las bases , deslizamiento, universos personalizados, bla, bla, bla. Se puede utilizar durante 45 días como una prueba gratuita si se utiliza el código de HKURTIS al registrarse para probarlo. Antes Portfolio123 sólo pensaba Asistente de Investigación de Zacks era un bajo costo alternativo 8211, pero cientos de dólares para la versión aguada, sesgo de supervivencia, y otros problemas de 8211 no gracias. OMI su software institucional grado de aproximadamente 1/20 de los costes. Jesuraj 7 marzo 2012 a las 5:07 am Hola Dave, pasó a leer este excelente aritcle. En Metastock, me gustaría reservar el beneficio de sólo la mitad de mi posición y no pude encontrar una manera de hacer esto. Podría, por favor, hágamelo saber si este ensayo no es posible en Metastock. Gracias y saludos JesurajStrategy Estrategia Backtesting backtesting es una herramienta esencial para ver si su estrategia funciona o no. Para obtener información técnica sobre este aspecto en función de la página wiki correspondiente.